Una de las distribuciones teóricas más utilizada en la práctica es la distribución normal, también llamada distribución gaussiana. Su importancia se debe fundamentalmente a la frecuencia con la que distintas variables estadísticas asociadas a fenómenos naturales y cotidianos siguen esta distribución. La talla, el peso, el cociente intelectual son algunos ejemplos.
La distribución de una variable normal está completamente determinada por dos parámetros, su media y su desviación estándar.